Data Capital et Lendys Africa lancent un Laboratoire d’Analyse de Risque de Crédit & de modélisations économiques

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Du nouveau dans l’offre des services financiers à valeur ajoutée. Afin de mieux servir leur clientèle institutionnelle et corporate internationale DATA CAPITAL et LENDYS AFRICA annoncent le lancement d’un Laboratoire d’Analyse de Risque de Crédit & de Modélisations Economiques. Le laboratoire, LAREM, sera piloté par Abdellatif CHAIBI, banquier-conseil, mathématicien, diplômé de la Faculté des Sciences de Tunis, Statisticien ISUP-Paris, diplômé de l’Université Pierre et Marie Curie Paris VI, et Farid RAOUF, Senior Manager de ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille et statisticien ENSAE-Dauphine.

Le LAREM servira à enrichir la réflexion autour des thèmes associés aux modélisations, et ce, afin que leurs méthodologies d’approches soient les plus pertinentes et les mieux indiquées aux cas étudiés. Les Experts du LAREM apporteront leurs savoirs académiques et pratiques, leurs retours sur expériences actualisées, suivant les thématiques suivantes : Modélisations bancaires et financières avancées, suivant les aspects normatifs et réglementaires (Commissions BRI- Bâle), couplées aux aspects de la maîtrise des activités économiques (de KYC vers KYA) ;

Modélisation pour l’optimisation des revenus PNB (cash-flow pour toute Entreprise) ;

Pilotage et gestion du capital ainsi que de la liquidité bancaire (ICAAP & ILAAP) ;

Modèles dédiés à la gestion du bilan Actif-Passif (ALM) ;

Ingénierie financière ; Techniques avancées, couplage IA, pour les choix des Échantillons en études et en sondages pour Banques, Assurances, et toute Entreprise ;

Modélisation de la probabilité de défaut sur les capitaux (notamment nouvelle définition) Modélisation statistique et/ou à dire d’expert d’un ajustement PiT pour les matrices de transition (IFRS9) ;

Etude de l’impact des RES (Retour en Sain) en les intégrant aux matrices de transition afin de mesurer leur impact quant à l’intégration des RES dans les taux de défauts,

Etude de la corrélation des indicateurs retenus avec les taux de défauts de chacun des portefeuilles via des régressions logistiques, linéaires, coefficients de corrélations classiques.

Modélisation bancaires, d’assurances, de réassurances, d’entreprises, en contextes de Balances Commerciales fortement pondérées en flux origines matières premières. Définition des scénarios économiques et de leurs impacts sur les PDs.

Pondération des résultats par la probabilité de réalisation des scénarios économiques considérés.

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